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電玩游戲:選擇使未平倉合約數量最大化的價格

時間:2020/1/10 16:06:46   作者:   來源:   閱讀:0   評論:0
內容摘要:從2020年1月30日開始,Cboe將取消當前的中點非交叉開放流程,并基于BZX上的最大交易量不平衡最小化(VMIM)算法實施價格形成開放流程。這種變化尚待監管機構審查的監督。VMIM算法總結如下:選擇一個可以最大化未平倉合約數量的價格。如果存在多個可以匹配同一最大合約的價格,請...
    從2020年1月30日開始,Cboe將取消當前的中點非交叉開放流程,并基于BZX上的最大交易量不平衡最小化(VMIM)算法實施價格形成開放流程。這種變化尚待監管機構審查的監督。

VMIM算法總結如下:

選擇一個可以最大化未平倉合約數量的價格。

如果存在多個可以匹配同一最大合約的價格,請選擇使絕對失衡最小的價格,該絕對失衡定義為等于或高于買入價的累計合約減去等于或低于要價的累計合約。

如果有多個價格可以匹配相同的最大合約,并且具有相等的最小絕對不平衡,并且不平衡不為零,請使用不平衡符號選擇最高價格(正不平衡)或最低價格(負不平衡)。

如果存在多個可以匹配同一最大合約的價格,并且不平衡為零,請選擇最接近基于交易量的決勝局(“ VBTB”)的價格,該價格設置為未平倉合約的中點。

BoCboe解釋說,在BZX上實施VMIM價格形成開放過程的目的是使BZX與Cboe期權(C1),C2期權和EDGX期權保持一致,當前這些期權均使用VMIM價格形成一個開放過程。

從2020年1月6日開始,新的開放流程將在BZX認證的環境中進行測試。

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